백테스트 수익률 500% 떴는데 실거래는 마이너스인 이유 ㅋㅋ

번개늑대4131(113.5)2026. 6. 17.380

전략 백테스트 돌렸더니 과거 데이터에서 +500% 떠서 '나 천재인 줄'. 실거래 들어가니 마이너스 ㅋㅋㅋ 알고 보니 ①과최적화(과거에만 맞춤) ②수수료·슬리피지 계산 누락 ③미래 데이터 슬쩍 참조(룩어헤드). 백테스트는 희망회로 돌리는 기계였음... 실거래 비용 빼고 보면 다른 세상