бэктест показал +500%, а в реале минус — вот почему 💀

прогнал стратегию через бэктест, на истории +500%, почувствовал себя гением. вышел в реал = минус лол. оказалось ① переоптимизация (подгонка только под прошлое) ② забыл комиссии + проскальзывание ③ случайно подсмотрел будущие данные (lookahead). бэктест был машиной хопиума... вычти реальные издержки — другой мир